Principais indicadores técnicos para uma estratégia de negociação Scalping Os Scalpers procuram lucrar com pequenos movimentos do mercado, aproveitando uma fita adesiva que nunca permanece parada durante o dia do mercado. Durante anos, essa multidão de dedos rápidos confiou nas telas de nível II bidask para localizar sinais de compra e venda. Lendo os desequilíbrios da oferta e da demanda para o melhor lance e oferta nacional (NBBO), ou o preço de oferta e oferta que a pessoa média vê. Eles comprariam quando a demanda fosse criada no lado do lance ou vendesse quando o fornecimento fosse configurado no lado do pedido, reservando um lucro ou perda minutos depois, assim que as condições equilibradas retornassem ao spread. Essa metodologia funciona de forma menos confiável em nossos mercados eletrônicos modernos por três razões. Primeiro, o caderno de compras esvaziou permanentemente após o crash do Flash de 2010, porque as ordens permanentes foram alvo de destruição naquele dia caótico, forçando os gestores de fundos a mantê-los fora do mercado ou executá-los em locais secundários. Em segundo lugar, o comércio de alta freqüência (HFT) agora domina as transações intradiárias, gerando dados que flutuam enormemente e que prejudicam a interpretação da profundidade do mercado. Finalmente, a maioria das negociações agora se afasta das trocas em piscinas escuras que não relatam em tempo real. Scalpers pode enfrentar o desafio desta era com três indicadores técnicos customizados para oportunidades de curto prazo. Os sinais usados por essas ferramentas em tempo real são semelhantes aos usados para estratégias de mercado de longo prazo, mas são aplicados em gráficos de dois minutos. Eles funcionam melhor quando fortemente tendenciosas ou fortemente controladas pela ação controlam a fita intradia que não funcionam tão bem durante períodos de conflito ou confusão. Você saberá que essas condições estão em vigor quando você está sendo transferido para perdas em um ritmo maior do que normalmente está presente na curva de lucro e perda típica. Leia mais sobre esses sinais. (Para leitura relacionada, consulte: Introdução à negociação: Scalpers, Compreendendo a fita de Ticker e os conceitos básicos da Proposta de Proposta) Estratégia de Entrada da Faixa Média em Movimento Coloque uma combinação de 5-8-13 SMA no gráfico de dois minutos para identificar Tendências fortes que podem ser compradas ou vendidas em counterswings, bem como para alertar sobre mudanças de tendência iminentes que são inevitáveis em um dia de mercado típico. Esta estratégia de comércio de couro cabeludo é fácil de dominar. A fita 5-8-13 irá alinhar, apontando mais ou menos, durante fortes tendências que mantêm os preços colados no SMA de 5 ou 8 bar. Penetrações no impulso de sinal de SMA de 13 barras que favorece uma amplitude ou inversão. A fita se afila durante estes balanços de alcance e o preço pode atravessar freqüentemente a fita. O scalper observa então o realinhamento, com fitas girando mais ou menos e espalhando, mostrando mais espaço entre cada linha. Este pequeno padrão desencadeia a compra ou a venda de sinal curto. (Para mais, veja: Reversões de mercado e como manchá-los.) Estratégia de saída relativa de força relativa Como o scalper sabe quando tirar lucros ou reduzir as perdas 5-3-3 Stochastics e um desvio padrão de 3 barrazes (SD) Bollinger Band usado em combinação com sinais de fita em gráficos de dois minutos funciona bem em mercados ativamente negociados, como fundos de índice. Componentes da Dow e para outras questões amplamente difundidas, como a Apple (AAPL). Os melhores negócios de fita são configurados quando os estocásticos se tornam mais altos do nível de sobrevenda ou baixos do nível de sobrecompra. Da mesma forma, é necessária uma saída imediata quando o indicador cruza e rola contra sua posição após um impulso lucrativo. (Para mais informações, veja: Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobreposição) Tempo que saem mais precisamente observando a interação da banda com o preço. Tirem proveito para as penetrações da banda, porque eles prevêem que a tendência retardará ou inverterá as estratégias de escalação não conseguem se manter em volta de retornos de qualquer tipo. Também tome uma saída atempada se um impulso de preços não chegar à banda, mas Stochastics rola, o que lhe diz para sair. Uma vez que você se sinta confortável com o fluxo de trabalho e a interação entre os elementos técnicos, sinta-se livre para ajustar o desvio padrão maior para 4SD ou menor para 2SD para explicar as mudanças diárias na volatilidade. Melhor ainda, sobreponha as bandas adicionais ao seu gráfico atual para que você obtenha uma variedade mais ampla de sinais. (Para saber mais sobre outros indicadores de banda que podem orientar seus negócios, consulte: Capturar lucros usando bandas e canais.) Gráfico múltiplo Scalping Finalmente, extraia um gráfico de 15 minutos sem indicadores para acompanhar as condições de fundo que podem afetar seu intraday desempenho. Adicione três linhas, uma para impressão de abertura e duas para o alto e baixo do intervalo de negociação que foi configurado nos primeiros 45 a 90 minutos da sessão. Observe a ação de preços nesses níveis porque eles também criarão sinais de compra ou venda de dois minutos em escala maior. Na verdade, você achará que seus maiores lucros durante o dia de negociação vêm quando os couro cabeludo se alinham com os níveis de suporte e resistência no gráfico de 15 minutos, 60 minutos ou diário. (Para mais, consulte: Negociação com Suporte e Resistência.) A Bottom Line Scalpers não pode mais confiar em análise de profundidade de mercado em tempo real para obter os sinais de compra e venda que eles precisam para reservar múltiplos lucros em um dia de negociação típico. Felizmente, eles podem se adaptar ao ambiente eletrônico moderno e usar os indicadores técnicos analisados acima que são customizados em prazos muito pequenos. (Para mais, veja: Scalping como comerciante de iniciantes.) Indicadores de negociação de dia Os investidores nunca são curtos de sistemas, métodos e indicadores de cronograma do dia para se referir ao exercício do dia de negociação. O conhecimento sobre como usar os indicadores de negociação de vários dias é crucial para entrar e sair do mercado de forma rentável. Abaixo estão alguns indicadores de troca do dia e suas propriedades: Indicadores de média móvel (MA) Feitos popular por Richard Donchian há mais de meio século, MA é usado para determinar o tempo de compra e venda. Essencialmente, é ideal para comprar quando o preço está acima do MA e vender quando o fechamento está abaixo do MA. Como o MA é um indicador de atraso, ajudará os investidores a obter lucros depois que uma tendência tiver começado quando se mantém em posição aberta. Devido ao mesmo motivo, porém, os investidores que seguem o MA também tendem a sair após a mudança de tendência, desistindo de parte de seus lucros no processo. Diferentes conjuntos de MAs podem, portanto, ser usados como referências cruzadas para minimizar esse problema e para prever resultados mais precisos. Variações médios móveis Usando as variações de MAs como indicadores mostraram um resultado mais preciso do que usar figuras de MA mais simples. Exemplos de variações de MA são movimentos de convergência média e divergência (MACD) e compressão média móvel (MAC) para avaliar o impulso do mercado. O uso do MACD, desenvolvido por Gerald Appel, é um indicador que mostra quando uma média móvel de curto prazo colide com uma média móvel de longo prazo. Tal como acontece com os indicadores baseados em MA, esses indicadores de atraso também não apresentam aviso prévio para o levantamento, causando lucro reduzido. Portanto, é aconselhável usá-los em conjunto com outros indicadores não baseados em MA. Indicador Estocástico (SI) e Índice de Força Relativa (RSI). Estes dois indicadores de tipo de oscilador são similares no sentido de que eles são usados para refletir cenas de sobrecompra e sobrevenda, servindo como indicadores de tempo útil em forex. O que os separa é o fato de SI ter dois valores em comparação com apenas um no RSI. Leituras estocásticas atuais entre 0 por cento a 100 por cento. Geralmente, uma reversão ou correção de tendências pode ser antecipada quando a leitura ultrapassa 80%. Mais uma vez, há uma desvantagem para esses indicadores. Embora uma condição de sobre-venda ou sobrecompra tenha sido identificada, em alguns casos, a tendência pode continuar e não necessariamente mudar. Para contrariar isso, o uso de SI e RSI deve ser usado junto com outros indicadores de tempo. Indicador Parabólico de SAR Um indicador parabólico é derivado de cálculos matemáticos para chegar a um número de venda e um número de compra que os investidores podem usar enquanto as paradas de venda e as paradas de compra. O SAR significa parar e reverter e é muito útil nos mercados de tendências. Como este método é muito objetivo, é ótimo como um sistema mecânico de negociação. Como os indicadores parabolicos tendem a funcionar mal em um mercado altamente volátil, o uso com outros indicadores aumentará sua precisão. Indicador de Movimento Direcional (DMI) DMI, foi desenvolvido por Welles Wilder e é derivado de teorias comprovadas para determinar a força do mercado. Um chamado de ação pode ser identificado com o uso de seus três componentes, o valor DI, o valor - DI eo Índice Médio de Movimento Direcional (ADX). Quando o ADX ultrapassa 20, a tendência é geralmente forte. Quanto maior esta leitura, mais forte é a tendência. Indicador de Taxa de Mudança (ROC) O ROC é a diferença de preço agora e depois. O ROC pode ser calculado por vários períodos de tempo, sendo o mais popular no Forex 12 dias e ROC mensal. De acordo com Jake Bernstein em seu livro The Compleat Guide to Day Trading Stocks, acredito que tanto o impulso como o ROC foram ignorados e subestimados como indicadores de negociação e como entradas válidas para sistemas de negociação. O seu argumento é que, devido à adaptabilidade do ROC, eles podem ser incorporados ao sistema comercial onde eles servem mais do que apenas indicadores. A desvantagem Novamente, esse indicador pode ficar de acordo com a tendência do mercado. Por várias razões, nunca há um indicador suficientemente bom por conta própria. Como John L. Pessoa de Candlestick e Pivot Point Trading Triggers coloca,. Não existe um santo graal para qualquer indicador ou estilo comercial. Indicadores técnicos mais para o dia comercial Atualizado em 09 de agosto de 2016 O MACD, o RSI, a média móvel, as Bandas Bollinger, as estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos Para o dia de negociação Os comerciantes do dia precisam agir rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja de ações, forex ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, o máximo, ou não estiver usando, também está bem. Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você. Negociação diária com indicadores ou sem indicadores Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes não utilizam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços - por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não estava acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Divergência de Don39t Trade MAC até que você leia isso). Os indicadores são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados. Muitos indicadores de negociação são redundantes. Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem ser parte da mesma família.34 Exemplos disso incluem MACD, estocásticos e RSI. Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, geralmente apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as probabilidades de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes. Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adicione MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada. Escolha apenas um indicador de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar de forma rentável). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais. Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Os osciladores populares incluem o RSI. Stochastics. Commodity Channel Index (CCI) e MACD. Volume: para além do volume básico. Também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições. Estes são indicadores que se sobrepõem ao movimento do preço, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais de um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem as médias móveis, as bandas Bollinger. Keltner Channels, Parabolic SAR. Pivot Points e Fibonacci Extensions and Retracements. Indicadores de Breadth. Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line. Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação de preço e sobreposições e você provavelmente ganhou. Necessário para os outros tipos de indicadores. Palavra final no melhor indicador para negociação diária Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para alguns. Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior. Conheça bem o seu (s) indicador (s): Quais são as suas desvantagens Quando é que normalmente produz sinais falsos O que bons negócios faz falta (falta de sinal) Isso tende a dar sinais muito cedo ou tarde demais. O indicador pode ser usado para desencadear um comércio , Ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim) Conheça essas coisas sobre os indicadores que você usa, você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.
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